شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی جوزف دوب احتمال دان و آنالیزدان مشهور آمریکایی.

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارایی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها صورت گرفته است. در این پژوهش پنج روش رگرسیونی، یک روش زمانی، و دو روش تحلیلی غیرآماری (مارتینگل و ساب مارتینگل) مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیرمالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای 4 دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آوری گردیده است. داده های مذک...

انگیزه های متعددی در گسترش آنالیز هندسی تصادفی نقش داشته است. یکی از آشکارترین آنها این است که محیط زندگی دستگاههای دینامیکی تصادفی همچون دستگاههای دینامیکی عادی، خمینه ها هستند. برای مثال کارهای پرن مربوط است به حرکت براونی روی گروههای دروان. فرآیندهای نفوذ ونیمه مارتینگل ها موجب ظهور اشیاء هندسی مرتبه دومی می شوند که کا را به هندسه های ریمانی و زیرریمانی می کشاند. در واقع ارتباط نزدیکی بین مع...

قضیه ی حد مرکزی صورت های مختلفی دارد که به فرض های اولیه متفاوت بستگی دارد. برای مثال در حالتی که دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع داشته باشیم، ‏صورت استاندارد این قضیه رخ خواهد داد و با ضعیف کردن فرضیات اولیه، صورت های دیگر ‏آن به وجود می آید. برای مثال در حالتی که استقلال بین متغیرها وجود نداشته باشد، این ‏قضیه را در حالت های مختلف، از جمله با قرار دادن خاصیت مارکف یا در نظر گرفت...

در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد ان رد مالی را بررسی می کنیم.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو خطی را نخستین بار بیسموت در سال 1973 مطرح کرد.این معادله شامل دو پارامتر تابع مولد و شرط پایانی است.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو در مسائل مختلف مالی دیده می شوند.نظریه قیمت گذاری ادعای احتمالی در بازار کامل را نخستین بار بلک و شولز در 1973 بر حسب معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو ...

تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روس...

تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روس...

در این رساله فرایند قدم زدن تصادفی شاخه ای یک بعدی با زمان گسسته روی r در نظر گرفته می شود که در آن z(n) (r) مکانهای هر یک از افراد در نسل n -ام می باشد. فرض کنیم m تبدیل لاپلاس اندازه شدت وابسته به فرایند باشد، به طوری که m در بازه ای مشتق پذیر و متناهی است . ما با تعریف مارتینگل وابسته به این فرایند، نشان می دهیم این مارتینگل به طور a.s. همگراست و تبدیل لاپلاس حد آن تابعی است که یک ریشه معالد...